عبارت “بک تست” یا “Backtest” یکی از برجسته‌ترین اصطلاحات فارکس است. این اصطلاح به معنای ارزیابی عملکرد یک سیستم یا استراتژی معاملاتی در گذشته می‌باشد. در فارکس، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معمولاً استراتژی‌های مختلفی را برای معامله‌گری در بازار ارز توسعه می‌دهند. قبل از اجرای این استراتژی‌ها در زمان واقعی و ریسک سرمایه واقعی، آن‌ها اغلب به صورت بک تست سیستم خود را در داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کنند.

در یک بک تست، استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی اعمال می‌شود تا نتایج آن در شرایط بازار قبلی بررسی شود. این نوع آزمون به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند که استراتژی مورد نظر در گذشته چقدر موفق بوده و چه تغییراتی در معاملاتشان ایجاد می‌کند.

بک تست در فارکس یک روش ارزیابی مفید است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا پیش‌بینی کنند که استراتژی‌هایشان چقدر موثر و سودآور در آینده خواهد بود و آیا می‌توانند آنها را بهبود ببخشند یا خیر. با این روش، معامله‌گران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که استراتژی‌هایشان را به جای ریسک کردن سرمایه واقعی در بازار، بر اساس داده‌های تاریخی و اطلاعات قبلی ارزیابی کرده‌اند.

نحوه بک تست گرفتن در فارکس

بک تست در فارکس معمولاً به صورت زیر انجام می‌شود:

1. جمع‌آوری داده‌های تاریخی: ابتدا، برای انجام بک تست، باید داده‌های تاریخی قیمت ارز را جمع‌آوری کنید. این داده‌ها شامل قیمت‌های باز و بسته شدن، قیمت بالا و پایین و حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف هستند.
2. تعریف استراتژی معاملاتی: این شامل تعیین قوانین و شرایط ورود و خروج از معاملات است. برای مثال، می‌توانید از شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک ساده، شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای نمودار استفاده کنید تا نقاط ورود و خروج را تعیین کنید.
3. اعمال استراتژی بر روی داده‌های تاریخی: برای هر بازه زمانی، بررسی کنید که آیا شرایط ورود یا خروج از معاملات برقرار می‌شوند یا خیر. سپس معاملات را به طور متناسب با استراتژی انجام دهید.
4. ثبت نتایج: در هر معامله، نتیجه معامله را ثبت کنید. این نتایج شامل سود یا زیان حاصل، نقطه ورود و خروج، حد ضرر و سایر اطلاعات مرتبط می‌شوند. همچنین می‌توانید آمارهای کلی مانند سود خالص، درصد معاملات موفق و زیان‌ده، و غیره را نیز محاسبه کنید.
5. ارزیابی نتایج: پس از انجام بک تست، باید نتایج را ارزیابی کنید. بررسی کنید که آیا استراتژی شما در گذشته موفق بوده است یا خیر.

نحوه بک تست گرفتن با متاتریدر ۵

برای انجام بک تست با استفاده از پلتفرم متاتریدر 5، مراحل زیر را دنبال کنیدو البته، توصیه می‌شود حتما کلیپ‌های آموزش متاتریدر 5 را در وبسایت ما مشاهده کنید.

1. باز کردن نرم‌افزار MetaTrader 5: ابتدا نرم‌افزار MT5 را روی کامپیوتر خود نصب کنید و آن را اجرا کنید.
2. انتخاب نماد تجاری: در بخش “Market Watch” نمادهای مختلف را مشاهده خواهید کرد. از این لیست، نماد ارزی که می‌خواهید بک تست را روی آن انجام دهید را انتخاب کنید.
3. باز کردن چارت: روی نماد ارز مورد نظر خود کلیک و سپس “Open Chart” را انتخاب کنید. با این کار یک چارت برای نماد مربوطه باز خواهد شد.
4. باز کردن پنل “Strategy Tester“: در بالای پنجره MT5، روی دکمه “View” کلیک و سپس “Strategy Tester” را انتخاب کنید. یا می‌توانید از صفحه اصلی برنامه به بخش “Strategy Tester” بروید.
5. تنظیمات بک تست: در پنجره “Strategy Tester”، تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید. این شامل تنظیمات نماد تجاری، بازه زمانی، و تنظیمات دقت و سرعت بک تست می‌شود.
6. انتخاب استراتژی معاملاتی: در بخش “Expert Advisor”، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. مهمترین بخش در استراتژی فارکس، تحقیق در مورد تاریخچه نماد مربوطه است.
7. تنظیمات ورودی: اگر استراتژی شما نیاز به ورودی‌های خاصی دارد (مانند پارامترهای تنظیم شده)، مقادیر آن‌ها را در بخش “Inputs” وارد کنید.
8. اجرای بک تست: پس از تنظیمات مورد نیاز، روی دکمه “Start” کلیک کنید تا تا بک تست آغاز شود. MT5 شروع به اجرای استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی مربوط به نماد انتخاب شده خواهد کرد.
9. نتایج بک تست: پس از پایان بک تست، نتایج در پنجره “Results” نمایش داده می‌شوند. می‌توانید جزئیاتی مانند سود خالص، تعداد معاملات موفق و زیان‌ده، میانگین بازده، و آمارهای دیگر را مشاهده کنید.

نحوه بک تست گرفتن با سی تریدر

1. انتخاب نماد: در ابتدا، نماد مرتبط با بازاری که قصد دارید در آن معامله کنید را انتخاب کنید. مثلاً EUR/USD برای جفت ارز یورو و دلار آمریکا.
2. باز کردن پنجره بک تست: در پنجره اصلی سی تریدر، به بخش بالایی صفحه نگاه کنید. در این قسمت بخشی به نام “Backtest” یا “بک تست” دیده می‌شود. بر روی آن کلیک کنید تا پنجره بک تست باز شود.
3. تنظیمات بک تست: در پنجره بک تست، تنظیمات مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر بازه زمانی، میزان سرمایه، شرایط ورود و خروج، مدیریت سرمایه، استفاده از حد ضرر، تعیین محدوده سود و زیان و غیره  می‌شوند.
4. اجرای بک تست: پس از تنظیم تمامی پارامترها، بر روی دکمه “Start” یا “شروع” کلیک کنید تا بک تست شروع شود. سی تریدر به صورت خودکار سیستم معاملاتی شما را روی داده‌های تاریخی اجرا و عملکرد آن را تحلیل می‌کند.
5. نتایج بک تست: پس از پایان بک تست، نتایج و عملکرد سیستم معاملاتی در طول زمان نمایش داده می‌شوند. می‌توانید نمودارها، آمارها و دیگر اطلاعات مرتبط با عملکرد سیستم را بررسی کنید. این اطلاعات شامل سود یا زیان، درصد بازدهی، تعداد معاملات، معاملات برنده و باخته و سایر آمارها هستند.

شناسایی لوریج در فارکس با استفاده از بک تست

در هر بک تست، شما معمولاً میزان سود یا زیان سیستم معاملاتی را در طول زمان در نظر می‌گیرید. با مقایسه نتایج بک تست‌های مختلف، می‌توانید ببینید کدام سیستم بهترین بازدهی را داشته است.

هرچند بک تست می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره عملکرد سیستم‌های معاملاتی در شرایط گذشته ارائه دهد، اما باید به چند نکته توجه کنید:

• عواملی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، و رویدادهای جهانی می‌توانند باعث تغییر در رفتار بازار شوند. بنابراین، عملکرد سیستم در گذشته نمی‌تواند به طور کامل پیش بینی عملکرد آینده باشد.
• بک تست‌ها معمولاً براساس داده‌های تاریخی موجود انجام می‌شوند و از رویدادهای آینده آگاهی ندارند. بنابراین، وقوع رویدادهای غیرمنتظره و تغییرات ناگهانی در بازار ممکن است تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سیستم داشته باشد.
• درستی و صحت داده‌های تاریخی نیز بسیار مهم است. داده‌های ناقص، نامناسب یا اشتباه می‌توانند به نتایج ناصحیح در بک تست منجر شوند.

با توجه به موارد فوق، بک تست به تنهایی نمی‌تواند به شما بگوید که کدام لوریج یا استراتژی معاملاتی بهترین عملکرد را در آینده خواهد داشت و به عنوان بهترین لوریج در فارکس قلمداد می‌شوند. اما بک تست همچنان ابزاری مفید است که می‌توانید از آن برای ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم‌های معاملاتی استفاده کنید.

بک تست گرفتن با سیستم‌های اکسپرت برنامه‌نویسی شده

اکسپرت نویسی یا برنامه‌نویسی اکسپرت، فرایند نوشتن و پیاده‌سازی یک سیستم معاملاتی خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متاتریدر 4 و متاتریدر 5 و همچنین سی تریدر است. بک تست با استفاده از اکسپرت نویسی، به شما امکان می‌دهد تا قوانین و شرایط دلخواه خود را برای ورود و خروج از معاملات برنامه‌ریزی کنید. در زیر، مراحل انجام بک تست با استفاده از اکسپرت نویسی را توضیح می‌دهیم:

1. انتخاب یک نرم‌افزار: برای اجرای اکسپرت نویسی و انجام بک تست، می‌توانید از نرم‌افزارهای معاملاتی مختلفی مانند متاتریدر 4 و 5 و همچنین سی تریدر استفاده کنید. این نرم‌افزارها قابلیت اجرای اکسپرت نویسی را دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانید روش‌های معاملاتی خود را پیاده‌سازی کنید.
2. تعریف استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از زبان برنامه‌نویسی مورد نظر (مانند MQL4 برای MT4 یا MQL5 برای MT5) تعریف کنید. در این قسمت، قوانین و شرایط ورود و خروج از معاملات، مدیریت سرمایه و دیگر پارامترهای مربوط به سیستم معاملاتی خود را برنامه‌ریزی کنید.
3. باز کردن پنجره بک تست: در نرم‌افزار معاملاتی، به بخش بک تست (Backtest) بروید و پنجره بک تست را باز کنید.
4. تنظیمات بک تست: در پنجره بک تست، تنظیمات مورد نیاز را سفارشی کنید.
5. اجرای بک تست: پس از تنظیم تمامی پارامترها، بر روی دکمه “شروع” یا “Start” کلیک کنید تا بک تست آغاز شود.
6. نتایج بک تست: پس از اجرای بک تست، نتایج و عملکرد استراتژی معاملاتی شما نمایش داده خواهد شد.

با توجه به احتمال بروز خطا هنگام تحلیل داده‌های گذشته در سیستم‌های معاملاتی دست‌ساز، بهتر است با شرکت در دوره‌های آموزش اکسپرت نویسی درصد خطای آن را به حداقل برسانید.

آیا می‌توان با ماشین حساب فارکس بک تست گرفت؟

خیر، با ماشین حساب فارکس، نمی‌توانید به طور مستقیم بک تست انجام دهید، زیرا این ماشین حساب تنها برای محاسبات مالی استفاده می‌شود و امکان اجرای بک تست را ندارد. بک تست، فرایندی است که نیازمند اجرای استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی و تحلیل نتایج است.

بک تست با استفاده از ماشین حساب فارکس ممکن است شامل محاسبه برخی پارامترها مانند سود و زیان معاملات، میزان مارجین و سایر مقادیر مالی باشد. اما اجرای و بررسی استراتژی معاملاتی و تحلیل نتایج بک تست، نیازمند استفاده از نرم‌افزار معاملاتی متناسب با ماشین حساب فارکس نیز می‌باشد.

بک تست گرفتن با تقویم اقتصادی فارکس

بک تست گرفتن با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، روشی است که به شما امکان می‌دهد تأثیر اعلان‌ها و رویدادهای اقتصادی بر استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید. تقویم اقتصادی فارکس حاوی اطلاعات مربوط به تاریخچه و برنامه آینده اعلان‌ها و رویدادهای اقتصادی است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارزها و بازارهای مالی داشته باشد.

در زیر، مراحل انجام بک تست با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس را توضیح می‌دهیم:

انتخاب تقویم اقتصادی: ابتدا باید یک تقویم اقتصادی معتبر را برای استفاده در بک تست انتخاب کنید.

1. انتخاب رویدادها: در تقویم اقتصادی، رویدادها و اعلان‌های اقتصادی به تفکیک کشورها و نرخ ارزها مشخص شده‌اند. بر اساس استراتژی معاملاتی خود، رویدادهایی که تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و نرخ ارزها دارند را انتخاب کنید.
2. تنظیمات بک تست: در نرم‌افزار معاملاتی، بخش بک تست را باز کنید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید. تاریخ شروع و پایان بک تست را تعیین و نرخ ارزهای مورد نظر را وارد کنید.
3. اعمال رویدادها: به طور معمول، میزان تغییرات انتظاری در شاخص‌ها و نتایج اعلان‌ها در تقویم اقتصادی قید شده است. با تغییر قیمت واحدهای ارز در بازار، می‌توانید تأثیر رویدادها را بر روی عملکرد استراتژی معاملاتی خود بررسی کنید.
4. تحلیل نتایج: پس از اتمام بک تست، باید نتایج را تحلیل کنید. بررسی کنید که رویدادهای اقتصادی چگونه تأثیرگذار بوده‌اند و آیا استراتژی معاملاتی شما در برابر این تغییرات مقاومت کرده است یا خیر. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید و به سازگاری با شرایط اقتصادی و رویدادها پی ببرید.

سخن پایانی

در این متن، به موضوع بک تست در فارکس پرداختیم و چگونگی استفاده از آین با نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتیب مختلف را بررسی کردیم. بک تست گرفتن به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط تاریخی بازار تست کنید. این روش به شما اطلاعاتی ارائه می‌دهد که درباره عملکرد استراتژی، سود و زیان محتمل و ریسک معاملات می‌باشد. مهم است که پیش از شروع معاملات حتما نسبت به انتخاب بروکر فارکس خود نهایت دقت را به خرج دهید.