اندیکاتور SMA یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. SMA مخفف “میانگین متحرک ساده” (Simple Moving Average) می‌باشد. این اندیکاتور فارکس برای محاسبه میانگین قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای محاسبه SMA، قیمت‌های دارایی‌ها (مثلاً قیمت‌های یک سهم، ارز، طلا و غیره) در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً 10 روز، 50 روز یا 200 روز) جمع می‌شوند و سپس بر تعداد بازه‌ها تقسیم می‌شوند. این کار باعث محاسبه میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف می‌شود.

اندیکاتور SMA به عنوان یک ابزار کمکی می‌تواند در شناسایی جهت حرکت قیمت‌ها، روند رشد یا کاهش بازار، و همچنین نقاط قوت و ضعف تحرک قیمت‌ها به کار گرفته شود. اغلب، مقایسه SMA در بازه‌های زمانی مختلف به عنوان یک ابزار برای شناسایی تغییرات قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، مقایسه میانگین متحرک ساده 50 روزه با میانگین متحرک ساده 200 روزه معمولاً در تحلیل‌های بازارهای مالی به کار می‌رود. این امر باعث می‌شود تا تغییرات روند قیمت‌ها در دوره‌های طولانی‌تر از دوره‌های کوتاه‌تر را شناسایی کنیم.

نحوه محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA)

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) بسیار آسان است و تنها نیاز به جمع کردن قیمت‌های دارایی در بازه‌های زمانی مشخص دارد. این میانگین برای هر بازه زمانی جداگانه محاسبه می‌شود. برای محاسبه SMA در بازه‌های مختلف، مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب بازه‌های زمانی: ابتدا بازه‌های زمانی مورد نظر خود را تعیین کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید SMA را برای 10 روز یا 50 روز محاسبه کنید، بازه‌های زمانی معادل را انتخاب کنید.
• جمع کردن قیمت‌ها: در هر بازه زمانی، قیمت‌های دارایی را جمع کنید. مثلاً اگر بازه‌ی زمانی انتخابی 10 روز باشد، قیمت‌های یک دارایی را در آن 10 روز با یکدیگر جمع کنید.
• تقسیم بر تعداد بازه‌ها: حاصل جمع قیمت‌ها را بر تعداد بازه‌ها (مثلاً تعداد روزها) در بازه‌ی زمانی محاسبه شده تقسیم کنید. این عمل برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده (SMA) انجام می‌شود.

فرمول محاسبه SMA به صورت ساده به شکل زیر است:

میانگین متحرک ساده: جمع قیمت‌ها در بازه‌ی زمانی انتخابی تقسیم بر تعداد روزها یا بازه‌ها در بازه‌ی زمانی انتخابی

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید SMA را برای 10 روز اخیر یک دارایی محاسبه کنید و قیمت‌های روزانه در این بازه به ترتیب به صورت زیر باشند:

 [قیمت روز 1 = 100]

 [قیمت روز 2 = 105]

 [قیمت روز 3 = 110]

 […]

 [قیمت روز 10 = 120]

می‌توانید SMA را به این شکل محاسبه کنید:

• 100+105+110+…+120 تقسیم بر 10

با جمع کردن قیمت‌ها و تقسیم بر تعداد روزها، میانگین متحرک ساده برای این بازه زمانی را به دست می‌آورید. این میانگین نمایانگر میانگین قیمت‌های اخیر یک دارایی در بازه‌ی زمانی 10 روزه است. این عملیات می‌تواند برای بازه‌های زمانی مختلف نیز تکرار شود تا SMA را برای بازه‌های مختلف محاسبه کنید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده

همانطور که گفتیم، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است و به عنوان یکی از اندیکاتورهای ساده و آسان برای استفاده شناخته می‌شود. با این حال، همانند هر ابزار دیگر، SMA نیز دارای معایب خاص خود است. برخی از معایب SMA عبارتند از:

• تأخیر در سیگنال‌دهی
• اهمیت یکسان بازه‌های زمانی: این بدان معناست که SMA همچنان به تغییرات اخیر و بازه‌های زمانی قدیمی‌تر با وزن یکسان پاسخ می‌دهد. این ممکن است به عدم حساسیت کافی به تغییرات جدید و باعث از دست رفتن اطلاعات مهم در بازه‌های زمانی جدیدتر شود.
• حساسیت به داده‌های اکستریم: بعضی از نقاط اکستریم (نقاط آغاز یا پایان یک ترند) ممکن است تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی SMA داشته باشند. این امر می‌تواند باعث سیگنال‌های نادرست یا اشتباه در محیط‌های بازاری با اکستریم‌های غیرمعمول شود.

تفاوت اندیکاتور SMA بااندیکاتور ema

اندیکاتور SMA (میانگین متحرک ساده) و اندیکاتور EMA (میانگین متحرک نمایی) هر دو از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. اما تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد:

1.    محاسبه میانگین:

• میانگین متحرک ساده: برای محاسبه SMA، میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً 10 روز یا 50 روز) با استفاده از جمع کردن قیمت‌ها و تقسیم بر تعداد بازه‌ها انجام می‌شود. SMA به عنوان میانگین‌گیری ساده عمل می‌کند.
• میانگین متحرک نمایی: برخلاف SMA، EMA برای محاسبه میانگین از روش میانگین‌گیری تصادفی استفاده می‌کند. این روش به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری نسبت می‌دهد. بنابراین، EMA حساسیت بیشتری به تغییرات قیمتی اخیر دارد.

2.    حساسیت به تغییرات بازار:

• میانگین متحرک ساده: به دلیل محاسبه یکسان وزن برای تمام بازه‌های زمانی، SMA حساسیت کمتری به تغییرات قیمتی اخیر داشته و تأخیر واکنش بیشتری به تغییرات بازار دارد.
• میانگین متحرک نمایی: با توجه به وزن‌دهی بیشتر به داده‌های جدیدتر، EMA حساسیت بیشتری به تغییرات بازار داشته و سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد.

3.    تأثیر اکستریم‌ها:

• میانگین متحرک ساده: اکستریم‌ها (نقاط آغاز یا پایان یک ترند) می‌توانند تأثیر زیادی بر SMA داشته باشند و باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شوند.
• میانگین متحرک نمایی: به دلیل وزن‌دهی بیشتر به داده‌های جدیدتر، EMA کمتر تحت تأثیر اکستریم‌ها قرار می‌گیرد و به تغییرات بازار سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

4.    محدودیت‌ها:

• میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور می‌تواند به علت تأخیر واکنش به تغییرات قیمت در بازارهای سریع و پویا، سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد.
• میانگین متحرک نمایی: با توجه به حساسیت بیشتر به داده‌های جدید، EMA در برخی مواقع ممکن است به تغییرات ناگهانی و نوسانات بازار به طور زیادی واکنش نشان دهد که ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های غیرمعمول و ناخواسته شود.

توجه داشته باشید که با شرکت در دوره‌های آموزش اندیکاتور ema و SMA می‌توانید با تمام مزایا و معایب این اندیکاتورها آشنا شوید و در مواقع مناسب از آن‌ها استفاده نمایید.

رابطه اندیکاتور SMA با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور میانگین متحرک ساده با سایر اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و معاملاتی ارتباط‌های مختلفی دارد. این اندیکاتور می‌تواند به صورت مستقل یا به‌صورت ترکیب با سایر اندیکاتورها نظیر اندیکاتور محاسبه حجم معامله، اندیکاتور محاسبه سود و زیان، اندیکاتور پایپ ولیو، اندیکاتور خطوط روند، اندیکتور قدرت کندل و غیره مورد استفاده قرار بگیرد. به طور مثال، رابطه اندیکاتور EMA با SMA بسیار تنگاتنگ است. این دو اندیکاتور با هم به عنوان دو روش مختلف میانگین‌گیری در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند. به طوری که EMA حساسیت بیشتری به داده‌های جدیدتر دارد و به تغییرات بازار سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. اغلب، استفاده از EMA به عنوان مکملی برای SMA مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب دو اندیکاتور EMA و SMA می‌تواند به تحلیل‌های معقول‌تر و دقیق‌تری در مورد تغییرات بازار کمک کند.

سخن پایانی

با یکی دیگر از مقالات آموزش فارکس همراه شما عزیزان بودیم. ما در ارانته به شما آموزش می‌دهیم که چگونه در فارکس حساب باز کنیم و چگونه از تک تک ابزارها و اندیکاتورها جهت کسب سود استفاده کنید. به طور کلی، اندیکاتور SMA یکی از مفیدترین و پرکاربرد‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ابزار با محاسبه میانگین متحرک ساده قیمت‌های دارایی در بازه‌های زمانی مختلف، ما را قادر می‌سازد تا الگوها و روندهای بازار را بهتر درک کنیم و اطلاعات مفیدی درباره جهت حرکت قیمت‌ها، نقاط ورود و خروج احتمالی به بازار، و مواجهه با ریسک‌های مالی ارائه دهیم.