اندیکاتور فارکس یک ابزار کارآمد است که در حوزه‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اغلب تریدرهای باتجربه از اندیکاتور برای ارزیابی روند یک سهم یا تشخیص شرایط بازار استفاده می‌کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات درستی را براساس اطلاعات موجود اتخاذ کنند.

اندیکاتورها معمولاً بر اساس داده‌های آماری و مالی، قیمت‌های بازار، حجم معاملات، نسبت‌های مالی، و دیگر پارامترهای بازار ساخته می‌شوند. آن‌ها برای تحلیل موقعیت بازار، تشخیص روندهای قیمتی، شناسایی نقاط ورود یا خروج از بازار، و پیش‌بینی تغییرات آینده استفاده می‌شوند.

نشانگرهای مالی معمولا در انواع مختلفی از جمله اندیکاتورهای تکنیکال و اندیکاتورهای فاندامنتال طراحی می‌شوند. اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس الگوها و روش‌های تحلیلی مبتنی بر نمودارهای قیمتی ساخته می‌شوند.

اندیکاتورهای فاندامنتال نیز برای ارزیابی روند رو به رشد یا منفی یک سهم از داده‌هایی چون اخبار، شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، عوامل اقتصادی و مالی مرتبط با یک سهم، صنعت یا اقتصاد یک کشور استفاده می‌کنند. برای مثال، درآمد سالانه، سود، رشد GDP، نرخ بیکاری و تورم از جمله‌ داده‌هایی هستند که توسط اندیکاتورهای فاندامنتال ردیابی می‌شوند.

به طور خلاصه، اندیکاتورها به تحلیل‌گران امکان می‌دهند تا اطلاعات بیشتری در مورد شرایط بازار کسب کنند و در فرآیند تصمیم‌گیری خود بهتر عمل کنند. با این حال، باید توجه داشت که اندیکاتورها صرفا یک ابزار کمکی هستند؛ لذا تصمیم‌گیری نهایی بستگی به تجزیه و تحلیل شما از بازار دارد.

معرفی 11 اندیکاتور حرفه‌ای برای معاملات فیوچرز

برای این که بتوانید در بازار فیوچرز موفق شوید، می‌بایست از اندیکاتورهای متخلف به صورت همزمان یا به تنهایی استفاده کنید. در زیر، 11 اندیکاتور حرفه‌ای برای معاملات فیوچرز را معرفی می‌کنیم:

اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور در حوزه مالی است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی استفاده می‌شود. این ابزار بدون در نظر گرفتن اختلالات قیمتی کوتاه مدت سعی می‌کند تا مسیری که قیمت در آینده طی خواهد کرد را تشخیص دهد. این اندیکاتور میانگین نقاط قیمتی یک ابزار مالی در یک بازه زمانی مشخص را ترکیب کرده و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا یک خط روند واحد ایجاد کند.

گفتنی است که داده‌های استفاده شده بستگی به طول MA دارد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 200 روزه (MA 200) روزه نیازمند 200 روز داده است. با استفاده از اندیکاتور MA، شما می‌توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مورد مطالعه قرار دهید و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معناست که می‌توانید الگوهای آینده ممکن را نیز تشخیص دهید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA نوعی دیگر از میانگین متحرک است. برخلاف SMA که وزن برابری به نقاط داده‌ها می‌دهد، EMA وزن بیشتری به نقاط اخیر می‌دهد و در برابر اطلاعات جدید حساس‌تر است. با استفاده از سایر اندیکاتورها، EMAها به تریدر فارکس کمک می‌کند تا حرکت‌های مهم بازار را تأیید و اعتبار آن‌ها را بسنجد. میانگین متحرک نمایی 12 و 26 روزه در زمره محبوب‌ترین داده‌ها در میانگین‌های کوتاه‌مدت به شمار می‌روند، در حالی که میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای روند بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

این اندیکاتور که به نوسانگر تصادفی نیز شهرت دارد، قیمت بسته شدن یک دارایی را با قیمت‌های قبلی آن در طول زمان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که شتاب و قدرت روند چگونه بوده است. این اندیکاتور از مقیاس ۰ تا ۱۰۰ برای ارزیابی‌های خود استفاده می‌کند. در صورتی که خوانش اندیکاتور عدد کمتر از ۲۰ را نشان بدهد، این به معنای این است که بازار در حالت منفی قرار دارد و اغلب سرمایه‌گذاران در حال فروش دارایی‌های خود هستند.

اما زمانی که خوانش اندیکاتور نوسانگر تصادفی عددی بیشتر از ۸۰ را نشان دهد، این به معنای هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی می‌باشد. یعنی بازار صعودی است. با این حال، اگر اندیکاتور یک روند قوی یا ضعیف را نشان دهد، لزوما به معنای واقعی نمی‌توان به آن اعتماد کرد. زیرا ممکن است داده‌های آن ساختگی یا نادرست باشند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

MACD یک اندیکاتور مالی است که با مقایسه دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت، تغییرات مهم در توانمندی بازار را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا فرصت‌های خرید و فروش محتمل را در اطراف سطوح پشتیبانی و مقاومت شناسایی کنند.

کلمه “همگرایی” به معنای نزدیک شدن دو میانگین متحرک است، در حالی که “واگرایی” به معنای دور شدن آن‌ها از یکدیگر است. اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که توانمندی کاهش یافته است، در حالی که اگر میانگین‌های متحرک از یکدیگر دور شوند، توانمندی در حال افزایش است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band)

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) یک ابزار تحلیلی است که توسط یک تحلیلگر فنی به نام جان بولینگر (John Bollinger) ابداع شده است. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمتی استفاده می‌شود و مجموعه‌ای از خطوط بالا، میانگین و پایین را نشان می‌دهد.

باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک ساده (SMA) مرکزیت خود ساخته شده است. خط میانگین متحرک ساده، که برابر با میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است، در وسط قرار می‌گیرد. سپس دو خط باند بالا و پایین که به طور استاندارد دو برابر ولتیلیته استاندارد قیمت مشخص در بازه مشخصی از میانگین اصلی فاصله دارند، به طور معمول ایجاد می‌شوند.

هدف اصلی باند بولینگر، نشان دادن نواحی مختلفی است که قیمت دارایی به طور معمول در آن معامله می‌شود. وقتی قیمت به سمت یکی از خطوط باند بالا یا پایین حرکت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ای از تغییر روند بازار یا شرایط بیش‌فعالی باشد. در این اندیکاتور، اگر قیمت به طور مداوم خارج از باند بالا حرکت کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ی یک بازار بالابر باشد و اگر به طور مداوم به طرف باند پایین حرکت کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ی یک بازار نزولی باشد. همچنین، وقتی که باندها نسبت به هم نزدیکتر می‌شوند و باریک می‌شوند، نشانگری از کاهش ولتیلیته و نوسانات بازار است.

شاخص نیروی خرید (RSI)

شاخص نیروی خرید (RSI) بیشتر برای کمک به تریدرها در شناسایی نیروی محرک، شرایط بازار و سیگنال‌های هشدار برای حرکت‌های قیمت خطرناک استفاده می‌شود. RSI به صورت یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌شود. هنگامی که یک دارایی در حدود سطح ۷۰ قرار دارد، معمولاً به عنوان دارایی بیش‌خرید (مناسب برای خرید) شناخته می‌شود، در حالی که یک دارایی در یا نزدیک به سطح ۳۰ معمولاً به عنوان دارایی بیش‌فروش (مناسب برای فروش) شناخته می‌شود.

سیگنال بیش‌خرید نشان می‌دهد که سود‌های کوتاه‌مدت ممکن است به نقطه بلوغ رسیده باشند و دیگر تمایلی به افزایش نداشته باشند. لذا وقت فروش آن‌ها فرا رسیده است. در حالی که، سیگنال بیش‌فروش ممکن است به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستند و دارایی‌ها ممکن است برای یک رالی مثبت آماده باشند.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement)

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) یک اندیکاتور دقیق است که می‌تواند درجه‌ای که بازار در مقابل جهت فعلی خود حرکت می‌کند را مشخص کند. فیبوناچی اصلاحی به معنای یک نزول موقتی در بازار است – همچنین به عنوان یک عقب‌نشینی معروف است.

تریدرهایی که فکر می‌کنند بازار قصد دارد حرکتی انجام دهد، اغلب از فیبوناچی اصلاحی برای تأیید این موضوع استفاده می‌کنند. این به این دلیل است که این اندیکاتور به شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت کمک می‌کند که می‌تواند به خط رو به بالا یا پایین اشاره کند. از آنجایی که تریدرها می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند، فیبوناچی اصلاحی می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد تعیین حد ضررها و محدودیت‌ها یا زمان باز و بسته کردن موقعیت‌هایشان کمک کند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی دیگر، سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی می‌کند. با این حال، همچنین به اندازه‌گیری نیروی قیمت می‌پردازد و به معامله‌گران سیگنال‌هایی ارائه می‌دهد تا به آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند. ترجمه واژه “ایچیموکو” به معنای “نمودار تعادل با یک نگاه” است – به همین دلیل دقیقاً این اندیکاتور توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که نیاز به اطلاعات بیشتری از یک نمودار دارند. به طور خلاصه، این اندیکاتور روندهای بازار را شناسایی می‌کند، سطوح فعلی پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهد و همچنین سطوح آینده را پیش‌بینی می‌کند.

اندیکاتور انحراف معیار (Standard deviation)

انحراف معیار یک اندیکاتور حرفه‌ای است که به تریدرها در اندازه‌گیری اندازه حرکت قیمت کمک می‌کند. بدین ترتیب، آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که چقدر احتمال دارد نوسانات قیمت در آینده بر قیمت تأثیر بگذارد. اما این اندیکاتور قادر به پیش‌بینی این نیست که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد، فقط می‌تواند نشان دهد که قیمت تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.

انحراف معیار حرکت‌های قیمتی کنونی را با حرکت‌های قیمتی در گذشته مقایسه می‌کند. بسیاری از تریدرها باور دارند که حرکت‌های بزرگ قیمت بعد از حرکت‌های کوچک قیمت رخ می‌دهد و حرکت‌های کوچک قیمت بعد از حرکت‌های بزرگ قیمت رخ می‌دهد. به همین سبب، این اندیکاتور طوری طراحی شده است تا به تریدرها در تشخیص این امر مهم کمک کند.

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

ADX قدرت روند قیمتی یک سهم را شناسایی و تعیین می‌کند. این شاخص در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ عمل می‌کند و خوانش بیش از ۲۵ به عنوان یک روند قوی، و خوانش عدد کمتر از ۲۵ به عنوان یک روند نیمه‌قوی در نظر گرفته می‌شود. لذا، تریدرها با استفاده از این اطلاعات به راحتی می‌توانند ادامه‌دار بودن یک روند رو به رشد یا نزولی را متوجه شوند.

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طول ۱۴ روز، بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دهند، محاسبه می‌شود. توجه کنید که ADX هرگز احتمال چگونگی تکامل یک روند قیمتی را تشخیص نمی‌دهد، بلکه فقط قوی بودن روند را نشان می‌دهد. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار می‌تواند در هنگام کاهش قیمت افزایش یابد که این به یک روند نزولی قوی اشاره می‌کند.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله (Position Size Calculator)

اندیکاتور محاسبه حجم معامله، به عنوان یک ابزار معاملاتی، برای تعیین حجم مناسب معاملات بر اساس فرمول‌های مشخصی استفاده می‌شود. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا با توجه به سرمایه موجود، سطح ریسک و قوانین مدیریت سرمایه، حجم معاملات خود را محاسبه کنید. در نتیجه، شما می‌توانید موقعیت مناسب و متناسب با منابع خود را در بازار تعیین کنید.

معادله‌های محاسبه حجم معامله ممکن است بسته به روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوت باشد، اما فرمول‌های شایع و معمول عبارتند از:

حجم معامله بر اساس درصد سرمایه: در این روش، میزان سرمایه مورد نظر برای معامله را با درصدی از سرمایه کل تعیین می‌کنید. برای مثال، اگر شما تصمیم دارید ۲٪ از سرمایه کل خود را در یک معامله استفاده کنید، معادله برای محاسبه حجم معامله به صورت زیر خواهد بود:

• حجم معامله = (سرمایه کل × درصد مورد نظر) / (فاصله تا توقف سود)

حجم معامله بر اساس فرمول ATR (متوسط ​​بهره‌وری حرکت قیمت): در این روش، از میانگین متحرک بهره‌وری حرکت قیمت (ATR) استفاده می‌شود تا حجم معامله متناسب با نوسانات بازار محاسبه شود. فرمول برای این روش به شکل زیر است:

• حجم معامله = (سرمایه کل × درصد خطر) / (ATR × ارزش نقطه)

در هر دو روش، عواملی نظیر سرمایه کل، درصد سرمایه یا درصد خطر، فاصله تا توقف سود و میزان ATR متغیرهایی هستند که باید بر اساس استراتژی و ریسک پذیری شخصی تعیین شوند. استفاده از اندیکاتور محاسبه حجم معامله می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و با تعادل مناسب بین سرمایه و حجم معاملات، بهره‌وری بیشتری را در معاملات خود داشته باشید.

آیا اندیکاتور محاسبه سود و زیان وجود دارد؟

طراحی اندیکاتور محاسبه سود و زیان بستگی به استراتژی شما دارد. اندیکاتورهای معاملاتی عموماً بر اساس داده‌های آماری و قیمت‌های بازار ساخته می‌شوند و تمرکزشان بر تحلیل و پیش‌بینی روند قیمتی است. لذا در این زمینه، وجود یک اندیکاتور مستقیم برای محاسبه سود و زیان به طور معمول وجود ندارد، زیرا سود و زیان بستگی به خرید و فروش دارایی در طول زمان دارد و میزان آن توسط عوامل مختلفی نظیر نرخ ورود و خروج، کمیسیون‌ها و هزینه‌های دیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

برای محاسبه سود و زیان در معاملات، به طور کلی نیازمند دو عنصر اساسی یعنی “قیمت خرید” و “قیمت فروش” هستید. با این دو قیمت و مقدار واحد دارایی که خریداری کرده‌اید، می‌توانید سود یا زیان را محاسبه کنید. فرمول ساده‌ای که می‌توان برای محاسبه استفاده کرد به صورت زیر است:

سود/زیان = (قیمت فروش – قیمت خرید) × مقدار واحد دارایی

به عنوان مثال، اگر شما یک سهم را با قیمت ۱۰ دلار خریداری کرده‌اید و سپس آن را با قیمت ۱۵ دلار فروخته‌اید و تعداد واحد دارایی ۱۰۰ عدد باشد، می‌توانید سود خود را به این شکل محاسبه کنید:

سود = (۱۵ – ۱۰) × ۱۰۰ = ۵۰۰ دلار

البته، در محاسبه سود و زیان در معاملات باید موارد دیگری مانند کمیسیون‌ها، هزینه‌های ناشی از معامله و مالیات را هم در نظر بگیرید.

راهنمای استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی

قبل از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی باید چند نکته را در نظر داشته باشید و تمامی آموزش‌های لازم را در دوره‌های آموزش فارکس بگذرانید. قانون اول استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز نباید از یک اندیکاتور به تنهایی استفاده کنید یا از تعداد زیادی اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کنید. در عوض، بهتر است روی تعداد کمی از اندیکاتورها تمرکز کنید که فکر می‌کنید برای دستیابی به هدف خود مناسبترین‌ هستند. همچنین باید از اندیکاتورهای تکنیکال در کنار ارزیابی شخصی خود از حرکت قیمت  یک دارایی در طول زمان (عملکرد قیمت) استفاده کنید.

مهم است به یاد داشته باشید که باید به هر نحوی سیگنال را تأیید کنید. اگر از یک اندیکاتور، سیگنال “خرید” یا “فروش” دریافت می‌کنید، باید از اندیکاتورهای متفاوت یا فریم زمانی‌های متفاوت استفاده کنید تا سیگنال‌های آن‌ها تأیید شوند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که هرگز نباید از برنامه معاملاتی خود فاصله بگیرید و از یک بروکر امن استفاده کنید. استراتژی معاملاتی خود را همیشه در هنگام استفاده از اندیکاتورها پیاده‌سازی کنید. فراموش نکنید که استفاده از یک بروکر فارکس رگوله شده نیز در انجام معاملات امن بسیار حائز اهمیت است.

سخن پایانی

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها براساس داده‌های آماری و قیمت‌های بازار ساخته شده و به کاربران کمک می‌کنند تا الگوها، روندها و نقاط قوت و ضعف بازار را تشخیص دهند. در استفاده از اندیکاتورها در معاملات فیوچرز، نکات مهم شامل عدم استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، تأیید سیگنال‌ها و همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه و برنامه معاملاتی هستند. استفاده صحیح از اندیکاتورها می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند، اما تصمیم‌گیری نهایی همواره نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق‌تر است.