اکثر معامله گران حرفه ای با معاملات الگوریتمی آشنا هستند و به همین دلیل  معامله گری که مبتدی باشد امکان دارد که از معاملات الگوریتمی اطلاعات کافی نداشته باشد. استفاده از الگوریتم و معاملات الگوریتمی بسیار مهم است و از آن استفاده های بسیاری می شود. در این روش از پلتفرم های کامپیوتری استفاده می شود تا داده ها را تحلیل کند و سفارش ها را در بازار فارکس اجرا کند. در آموزش فارکس از صفر تا صد گفته می شود تریدر های الگوریتمی روی راه های بسیار کمی برای تصمیم گیری تکیه می کنند که یکی از این راه ها تحلیل تکنیکال است. در ادامه به بررسی کامل معاملات الگوریتمی و انواع و کاربرد های آن می پردازیم.

منظور از الگوریتم

وقتی تعدادی دستور العمل در کنار هم جمع می شوند و از آن ها برای امر خاص استفاده می شود الگوریتم گفته می شود. الگوریتم ها انواع مختلفی دارند و می توان از آن ها برای امور ساده ای همچون ضرب یک عدد و همچنین برای اموری پیچیده همچون معاملات استفاده کرد. یکی از استفاده هایی که در بسیاری از مواقع از الگوریتم ها می شود استفاده از آن ها در معاملات است که این استفاده در معاملات بورس چند برابر است. در ادامه به انواع این معاملات الگوریتمی می پردازیم.

انواع معاملات الگوریتمی

از این نوع معاملات در فعالیت های متنوعی استفاده می شود از جمله این فعالیت ها می توان موارد زیر را نام برد.

1. سرمایه گذاری میان مدت
2. سرمایه گذاری بلند مدت
3. سرمایه گذاری کوتاه مدت
4. سرمایه گذاری سیستماتیک

مزیت های استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس

به طور حدودی در بالا استفاده بزرگی که از معاملات الگوریتمی می شود را توضیح دادیم. گفته شد که این الگوریتم ها در معاملات بورس کاربرد بسیاری دارد. حال گفته می شود که مزایا تنها برای معاملات الگوریتمی نیست و خود الگوریتم و علم کامپیوتر در معاملات بورس کاربرد بسیاری دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

1. با قیمت بسیار کم معاملات انجام می شود.
2. در سریع ترین زمان ممکن سهام خرید و فروش می شود.
3. قبل از تغییرات بزرگ معاملات انجام می شود.
4. هزینه معاملات کاهش پیدا می کند.
5. شرایط به صورت هم زمان و خودکار بررسی می شود.
6. در ثبت خرید و فروش ها خطا های دستی به حداقل ممکن می رسد.
7. برای اینکه استراتژی های مختلف را بررسی کنیم و به درست بودن آن پی ببریم از داده های واقعی استفاده می شود.

الگوتریدینگ چیست؟

در بالا در رابطه با معاملات الگوریتمی توضیح دادیم. معاملات الگوریتمی واژه ای فارسی است که در مقابل کلمه الگوتریدینگ استفاده می شود. اگر بخواهیم توضیح دهیم که الگو تریدینگ به چه چیزی می گویند می توان گفت که الگو تریدینگ به الگوریتم های خودکاری می گویند که در موارد زیر از آن ها استفاده می شود.

• تحلیل بازار
• فرصت های تجاری
• انجام معاملات

ما در چنین شرایطی به چندین مورد نیاز داریم تا بتوانیم به خوبی در معاملات الگوریتمی موفق باشیم. یکی از چیز هایی که نیاز داریم شبکه ارتباطی است. در کنار این شبکه ارتباطی ما باید از داشتن یک سیستم معاملات کارگزار و برنامه های کامپیوتری برخوردار باشیم‌. حال از این برنامه های کامپیوتری برای خرید و فروش استفاده می شود. البته تنها در این موارد از این ها استفاده نمی شود بلکه در عملیات های دیگر تجاری مانند کنترل قیمت و وضعیت بازار نیز استفاده می شود.

مثالی برای الگوتریدینگ

برای توضیح واضح تر این مسئله ما انجام معاملات با الگوریتم را به یک سیستم کامپیوتری که وصل به سیستم معاملاتی است تشبیه می کنیم. البته این کامپیوتر می تواند با واسطه کارگزاری یا به طور مستقیم به سیستم معاملاتی وصل باشد. در اینجا کامپیوتر نقش ما را ایفا می کند و در جای ما کامپیوتر معامله می کند. به این صورت این چنین برنامه یا پلتفرمی یا الگوریتمی مثل جمعی از کار هایی است که ما به کامپیوتر دستور می دهیم و برای آن قابل فهم است. برای مثال موارد زیر می توانند مشمول آن دستورات باشند.

• هر داده ای که مرتبط با قیمت سهام است در شرکت می باشد را بخوان.
• همه ی انحراف معیار ها به علاوه میانگین آن را محاسبه کن.
• اگر یک مقدار آستانه از انحراف معیار بیشتر باشد و اگر میانگین کمتر از جدید ترین قیمت است، دستور خرید x   سهم جدید را بفرست.

همانطور که متوجه شده اید در الگوتریدینگ به جای ما کامپیوتر معامله می کند. این مثالی که زده شد یک مثال آسان است. الگوریتم هایی که ما از آن ها صحبت می کنیم می توانند بسیار پیچیده تر باشند و به این سادگی نباشند ولی ما توانستیم با یک مثال آسان به طور واضح و مفید معاملات الگوریتمی را توضیح دهیم.  الگوریتمی که گفته شد با همه ی الگوریتم های معاملاتی جنبه مشترک دارد:

• کسب داده ها
• تحلیل و حساب کردن
• بررسی وضعیت
• انجام دستور معامله
• اجزای فرعی :
• وسایل مدیریت ریسک
• وسایل مدیریت پورتفولیو
• وسایل کنترل و ذخیره سازی داده
• تحلیل ها و رسیدگی های بعد از انجام معامله

برای درک بیشتر میتوانید به آموزش فارکس از صفر تا صد مراجعه کنید.

کسب داده ها

معاملات الگوریتمی یک برنامه نیاز دارند تا داده ها را کسب کند و قیمت ها را بخواند. البته این برنامه خود کار کردن با آن آسان نیست و می تواند پیچیده باشد. ما حتما باید پایگاه داده بازار را به این نرم افزار وصل کنیم. در برخی مواقع لازم است که  از برنامه ای سخت تر برای بررسی هم زمان بازار استفاده کرد.

تحلیل و حساب کردن

ما در معاملات الگوریتمی به یک نرم افزار نیاز داریم که محاسبات را انجام دهد. یعنی ما با استفاده از آن داده ها را تحلیل کنیم. از این تحلیل داده ها برای امور مختلفی همچون میانگین گیری و حساب کردن انحراف معیار استفاده می شود.

بررسی وضعیت

ما باید شرایط پیش رو را که با ابزار تحلیل و محاسبات بدست آمده را بررسی کنیم و در این موقعیتی که در مثال گفته شد اگر میانگین کمتر از قیمت و مقدار آستانه بیشتر از انحراف معیار باشد دستور خرید صادر می شود.

انجام دستور معامله

در این بخش پیچیده کار های بسیاری انجام می شود که از جمله این کار ها رد گیری معامله است. هم چنین در این بخش ارتباطات مدیریت می شود. البته این بخش به یک راه های ارتباطی با کارگزاری یا بازار احتیاج دارد.

اجزای فرعی

این بخش خود به سه بخش دیگر تقسیم می شود که با نام های زیر از آن ها یاد می شود و این ها بقیه اجزا  مشترک الگوریتم‌ های معامله هستند.

• وسایل مدیریت ریسک
• وسایل مدیریت پورتفولیو
• ابزار های کنترل و ذخیره سازی داده

تحلیل‌ ها و رسیدگی های پس از انجام معامله

انجام دادن معامله فقط یک بخش کوچکی از کار است و کار در اینجا به اتمام نمی رسد. ما برای آن که بتوانیم تصویری از آینده بازار داشته باشیم و سرمایه گذاری ها را بتوانیم پیش بینی کنیم باید بعد از آن که معامله انجام شد آن را پیگیری کنیم. هم چنین این کار باعث می شود که دقت پیش بینی و تصحیح و بهبود ابزار ها افزایش یابد و همه ی این ها سبب می شود ما در این حیطه موفق تر شویم.