اگر شما هم پس از مدتی بررسی پی برده‌اید که برخی از اندیکاتورها بسیار کارآمدترند؛ احتمالاً در بین چنین اندیکاتورهایی با اندیکاتور EMA هم مواجه شده‌اید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در کنار ابزارهای دیگری مانند اندیکاتور محاسبه حجم معامله، اندیکاتور پاپ ولیو و اندیکاتور محاسبه سود و زیان جزو پرطرفدارترین انواع اندیکاتور فارکس است.

خواندن مقاله‌ی آموزش اندیکاتور EMA سطح معاملات شما در فارکس را (با آگاهی از نحوه‌ی استفاده و داشتن بهترین تنظیمات این اندیکاتور) بالاتر خواهد برد.

میانگین متحرک چیست و چه فایده‌ای دارد؟

آماری که از به دست آوردن تغییرات مجموعه‌ای از داده‌ها در یک بازه‌ی زمانی مشخص به دست می‌آید میانگین متحرک نام دارد.

در بازارهای مالی، انواع مختلفی از میانگین متحرک از ساده تا پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از میانگین متحرک موجب درک و استخراج الگوهای حرکت قیمت می‌شود؛ مثلاً اگر میانگین قیمت در یک بازه‌ی 30 روزه بالاتر از حد وسط باشد می‌توان چنین نتیجه گرفت که بازار در طی آن یک ماه تمایل به صعود داشته.

اندیکاتور EMA چیست؟

EMA مخفف Exponential Moving Average به معنای میانگین متحرک نمایی (تصاعدی) است.

این اندیکاتور، نوعی میانگین متحرک است که اهمیت بیشتری به جدیدترین قیمت‌ها داده و به معامله گران کمک می‌کند تا سریع‌تر به تغییرات اخیر قیمت عکس‌العمل نشان بدهند.

فرق بین اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA چیست؟

SMA مخفف simple moving average به معنای میانگین متحرک ساده است.

اندیکاتور SMA فقط مجموعه‌ای از اعداد مرتبط با قیمت را جمع‌آوری و مجموع آن را تقسیم بر تعداد آن اعداد می‌کند؛ اما محاسبات مربوط به اندیکاتور SMA فقط بخشی از مجموعه محاسبات اندیکاتور EMA است.

در مقایسه با میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) سریع‌تر به پویایی قیمت واکنش نشان می‌دهد و بسیاری از معامله گران، اندیکاتور EMA را به مشابه ساده‌ی آن یعنی SMA ترجیح می‌دهند.

نحوه‌ی محاسبه اندیکاتور EMA

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که با استفاده از یک فرمول ریاضی پیچیده محاسبه می‌شود و به‌تدریج به جدیدترین نقاط داده‌ها اهمیت بیشتری قائل می‌شود.

در فرمول زیر که نحوه‌ی محاسبه‌ی این اندیکاتور را نشان می‌دهد، بستن به قیمت بسته شدن دوره اشاره دارد و منظور از دوره‌های انتخاب شده، تعداد دوره‌های زمانی در EMA است.

EMA = (قیمت بسته شده – EMA قبلی) ضرب در (2 تقسیم بر (انتخاب دوره‌ها +1)) + EMA قبلی.

EMA = (Close – previous EMA) * (2/(Selected periods + 1)) + previous EMA

مزایای اندیکاتور EMA  چیست؟

1. این اندیکاتور به دلیل تأکید بر داده‌های اخیر، سیگنال‌های به‌موقع و دقیق‌تری نسبت به اندیکاتورهای مشابه ارائه می‌دهد
2. نسبت به سایر میانگین‌های متحرک به تغییرات بازار، واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد
3. به شناسایی و تأیید روندها کمک می‌کند

معایب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

1. ممکن است در شرایط بازار بی‌ثبات، سیگنال‌های کاذب زیادی ایجاد کند.
2. بیشتر در بازارهای محدودتر یا در یک محدوده‌ی مشخص، قابل اطمینان است.
3. برای سازگاری با شرایط تغییر بازار، نیاز به تنظیم مداوم پارامترها دارد.

تنظیمات اندیکاتور EMA

قبل از استفاده از اندیکاتور  EMA تنظیم صحیح آن برای نتایج بهینه بسیار مهم است و باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

پیکربندی اندیکاتور EMA در متاتریدر

پیکربندی اندیکاتور EMA یک فرآیند ساده است.

به‌سادگی فایل اندیکاتور EMA را از منبع موردنظر کپی کرده و با انتخاب گزینه‌ی File در چارت متاتریدر 4 و از طریق کلیک روی فولدرهای Open deta folder و MQL4 آن را در فولدر Indicators قرار دهید، متاتریدر را مجدداً راه‌اندازی کرده، اندیکاتور مذکور را  در  زیرگزینه‌ی Insert یافته و باز کنید؛ در ادامه، پارامترهای مورد نظر (دوره‌ها) را در آن وارد کرده و رنگ و ضخامت خط EMA را برای وضوحِ بصری برگزینید.

انتخاب بازه‌ی زمانی ایدئال در اندیکاتور اِما

انتخاب چارچوب زمانی در این اندیکاتور به اهداف و استراتژی شما در فارکس بستگی دارد.

تنظیم این اندیکاتور روی دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، برای گرفتن روند سریع‌تر و روی دوره‌های طولانی‌تر برای شناسایی روندهای مهم و طولانی کارسازتر است.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) به معامله گران اجازه می‌دهد تعداد دوره‌های موجود در محاسبه را تنظیم کنند.

گزینه‌های رایج برای تنظیم مقدار دوره‌ها در این اندیکاتور شامل 12، 26 و 50 دوره است؛ اما در نهایت، بستگی به ترجیح و استراتژی معامله‌گر دارد.

آزمایش این اندیکاتور با تنظیمات مختلف می‌تواند به شناسایی مقادیر بهینه‌ی EMA برای بازارهای خاصی که در نظر دارید کمک کند.

در برخی موارد هر قدر طول دوره‌ی این اندیکاتور کمتر باشد سیگنال‌های بیشتر با درصد خطای بالاتر خواهد داد و برعکس، هر قدر طول دوره‌ی تنظیم شده‌ی آن بیشتر باشد سیگنال‌های کمتر با درصد خطای پایین‌تر ارائه می‌کند.

کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در فارکس

از EMA می‌توان به روش‌های مختلفی در فارکس استفاده کرد که در ادامه برخی از مهم‌ترین آن‌ها را توضیح می‌دهیم:

شناسایی روند با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (ema)

میانگین متحرک نمایی، نموداری است که روی چارت اصلیِ قیمت ظاهر شده و کندل‌ها را همراهی می‌کند؛ در ساده‌ترین حالت، اگر EMA بالای کندل‌ها باشد نشانگر روند نزولی و اگر در پایین کندل‌ها باشد نشانه‌ی روند صعودی است.

اگر مشاهده کنید که خط اندیکاتور بارها توسط کندل‌ها از پایین و بالا شکسته می‌شود این وضعیت، بیانگر رنج زدنِ قیمت و بازارِ رنج است.

شناسایی سیگنال‌های برگشت قیمت با ema

برای فیلتر کردن نویزهای این اندیکاتور و رساندن آن به حداقل خطا می‌توان با تغییر رقم دوره‌ی آن و انداختن دو خط با دو دوره‌ی متفاوت (متناسب با استراتژی معاملاتی) سیگنال‌های برگشت قیمت را گرفت.

دو میانگین متقاطع EMA می‌تواند یک روند معکوس بالقوه‌ی بازار را نشان دهد؛ به‌عنوان مثال، هنگامی که یک EMA کوتاه مدت (دارای عدد کمتر) از بالای EMA بلند مدت (دارای عدد بیشتر) عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک برگشت صعودی قیمت باشد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با اندیکاتور ema

اندیکاتور اِما در چارت‌های رنج کاربرد چندانی ندارد ولی در روند صعودی، محدوده‌ی حمایت و در روند نزولی، محدوده‌ی مقاومت را به‌خوبی مشخص می‌کند؛ به عبارت دیگر، خطوط EMA می‌تواند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا نیز عمل کند.

تجزیه و تحلیل همگرایی و واگرایی با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

همگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که چند خط EMA (با تنظیمات دوره‌ایِ مختلف) به هم نزدیک‌تر شوند؛ این حالت، یک مرحله‌ی ادغام بالقوه را نشان می‌دهد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که چند خط EMA از هم بیشتر جدا شوند که این حالت، نشان دهنده‌ی افزایش نوسانات و احتمالاً یک روند قوی‌تر است.

پتانسیل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در بازارهای مختلف

علاوه بر کاربرد این اندیکاتور در بازارهای فارکس و سهام، بی‌ثباتی زیاد بازارهای «کریپتو کارنسی» (Cryptocurrency) باعث می‌شود که معامله گران بتوانند با استفاده از اندیکاتور EMA روندهای کوتاه مدت را در بازار رمز ارزها نیز شناسایی کرده از نوسانات قیمت استفاده کنند؛ با این حال، مهم است که هنگام معامله در هر نوع بازاری، سایر عوامل مانند مدیریت ریسک، احساسات بازار و رویدادهای خبری را در نظر داشت.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور EMA

• بازارهای بی‌ثبات: بازار بی‌ثبات می‌تواند سیگنال‌های کاذب ایجاد کرده و منجر به ضرر احتمالی، هنگام استفاده از این اندیکاتور شود.
• عدم تطبیق استراتژی: شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و معامله گران باید تنظیمات EMA خود را تغییر دهند، عدم سازگاری با تغییر شرایط بازار می‌تواند منجر به سیگنال‌های تجاری ناکارآمد و فرصت‌های از دست رفته شود.
• عدم ژورنال نویسی: نوشتن یک ژورنال معاملاتی، عملی ارزشمند برای معامله‌گران فارکس است که به دنبال ارزیابی استراتژی‌های مختلف ازجمله استراتژی معامله با اندیکاتور EM در طولانی مدت هستند. ثبت معاملات، از جمله نقاط ورود و خروج منطقی و نتایج، به معامله گران این امکان را می‌دهد تا نقاط قوت، ضعف و محدوده‌های معاملاتی را برای بهبود، شناسایی کنند.

ضرورت ترکیب EMA با سایر اندیکاتورها

برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال‌های معاملاتی، اغلبِ معامله گران شاخص‌های EMA را با سایر شاخص‌های فنی یا الگوهای نمودار ترکیب می‌کنند. با این کار، معامله گران می‌توانند سیگنال‌های منابع مختلف را تأیید کنند و احتمال پیروی از سیگنال‌های کاذب را کاهش دهند.

به‌عنوان مثال، یکی از مشهورترین ترکیب‌ها، استفاده‌ی هم‌زمان از اندیکاتور ema (دارای یک دوره‌ی کوتاه مدت و یک دوره‌ی میان مدتی) در کنار «اندیکاتور مکدی» (MACD) است؛ به این روال که در صورت مشاهده‌ی سیگنال معاملاتیِ هم‌زمان در هردو اندیکاتور می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله شد.

به‌طور کلی، ترکیب EMA با سایر ابزارها برای گرفتن تأیید، ضروری است.

اندیکاتور ema– جمع‌بندی

• میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که میانگین قیمت را در یک دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند و به داده‌های اخیر، اهمیت بیشتری می‌دهد.
• مزایای کلیدی اندیکاتور EMA:
• تأکید بر داده‌های اخیرِ قیمت برای شناسایی روند فعلی بازار
• تأخیر کمتر نسبت به سایر میانگین‌های متحرک
• امکان سفارشی سازی آن  با توجه به سبک‌های معاملاتی
• کارکرد خوب آن در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس و کریپتو
• هنگام تفسیر سیگنال‌های این اندیکاتور، معامله‌گران به دنبال متقاطع‌ها (زمانی که خطوط EMA متقاطع می‌شوند)، هم‌گرایی/ واگرایی (زمانی که خطوط EMA به هم نزدیک‌تر یا دورتر می‌شوند) و برگشت‌های روند (زمانی که قیمت نسبت به EMA تغییر جهت می‌دهد) می‌گردند.
• اجتناب از اشتباهات رایج در هنگام استفاده از EMA عبارت است از اتکای بیش از حد، تفسیر نادرستِ سیگنال‌ها و عدم تطبیق با بازارهای در حال تغییر.